Instalar alguns plugins que utilizam bibliotecas em C, nem sempre é simples com python. Se o ambiente não estiver redondo pode dar alguns problemas chatinhos de compilação.
Abaixo eu montei um passo-a-passo de como deixar o ambiente OK para instalar qualquer pacote que utilize bibliotecas em C. No meu teste estou utilizando a librosa(biblioteca para processamento de audio), mas pode ser aplicado a qualquer biblioteca como é o caso do theano(biblioteca de deep learning)
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